counter?id=2204607;js=na Разделение рисков по сектору деятельности
logo
logo

Трудности, возникающие в том или ином секторе деятельности, неизбежно сопровождаются трудностями для предприятия данного сектора. Банк или его кредитно-финансовое учреждение, вовлеченное в этот сектор, также неизбежно будет испытывать трудности. Типичным примером служат американские банки, региональный характер которых заставляет их идти на высокую концентрацию рисков в секторе, который доминирует в том штате, где банк расположен. Серьезные трудности сельскохозяйственного и нефтяного сектора в 1986-87 гг. немедленно отразились на сотнях банков, специализирующихся на этих секторах, вызвав серию банкротств.

В России составляется специальная отчетность для анализа отраслевой направленности деятельности, в частности для анализа предоставленных кредитов по экономическим секторам.

Анализ отраслевой структуры позволяет определить их диверсификацию по сравнению с предыдущей отчетной датой. Для этого рассчитываются удельные веса ссуд, вложенных в отдельные отрасли, как в целом, так и в разрезе краткосрочных и долгосрочных ссуд, а также в динамике. Этот анализ необходим для выявления зон кредитного риска, для выработки кредитной политики и определения лимитов кредитования по отдельным отраслям и кредитам банка.

Анализ производится на основе Инструкции №17 (см. Приложение 34).

Инструкция №17

Как видно из Приложения 34, банк отличается нерациональной структурой кредитных вложений, основная их доля была вложена во второстепенные отрасли экономики страны (49%). На втором месте вложения в торгово- посредническую деятельность - 31 %, на третьем - в промышленность - 18%, основная доля которых приходится на топливно-промышленный комплекс, доля вложений в строительство и потребительские ссуды невысока по (2%). Вложения в сельское хозяйство отсутствуют. Долгосрочные ссуды выдавались только населению. Однако по сравнению с прошлым отчетным периодом
диверсификация кредитных вложений улучшилась. Появились вложения в промышленность, в т.ч. топливно- энергетический комплекс, возросли вложения в торгово- посредническую деятельность на 11 %, в строительство и потребительские ссуды - на 1 % с одновременным резким снижением вложений в прочие отрасли на 30%. Таким образом, несмотря на относительное улучшение диверсификации кредитного портфеля за прошедший период, банку все же следует в целях снижения риска продолжить политику дальнейшего увеличения кредитных вложений в промышленность, строительство, потребительские ссуды и уменьшить кредитование прочих не основных отраслей народного хозяйства, где по-прежнему расположена основная зона кредитного риска банка. Банку следует выработать обоснованные лимиты кредитования различных отраслей, учитывающих диверсификацию риска кредитных вложений, особенно для прочих отраслей народного хозяйства и долгосрочных кредитов населению.

Разделение рисков по географическим зонам. Экономические и политические трудности региона, государства, континента отражаются и на платежеспособности банков, действующих в этих зонах.

Например, рассмотрим региональную структуру экономического спада в России.

Региональная структура экономического спада в сентябре

Региональная структура экономического спада

Разделение рисков по географическим зонам

Трудности экономического положения Красноярского края могут повлечь за собой за собой серию банкротств (по типу цепной реакции) банков, действующих в этом регионе. Неспособность кредитуемых клиентов погасить свои долги ставит банк перед необходимостью создавать значительные резервы, а также устанавливать лимиты для обязательств отдельных филиалов банков, находящихся в неблагоприятных географических зонах. Этот комплекс мер позволяет разделить риски и ограничить убытки в случае возникновения трудностей.