logo
logo

Методы расчета риска позволяют определить величину банковских рисков, дать им различную оценку. В каждом отдельном случае нужно пользоваться различными методами. От правильного выбора метода расчета риска зависит близость банка к оценке прогнозируемых потерь. В современной практике банков сложились три основных метода оценки банковских рисков - статистический, способ экспертных оценок и аналитический способ (частный и комплексный).

Примером статистического метода оценки может служить оценка отраслевого риска или Бетта-риска, оценка риска клиента, расчет конкурентных рисков.

Суть метода состоит в анализе статистических данных за возможно больший промежуток времени. Это позволяет сравнить частоту возникновения потерь банка с вероятностью их возникновения. Этот способ можно применять к оценке самых разных видов рисков банков как внешних, так и внутренних. При этом частота возникновения допустимого уровня потерь для данного банка зависит от числа случаев наступления конкретного уровня потерь и общего числа случаев в статистической выборке.

Метод экспертных оценок строится на базе сбора и изучения оценок, сделанных экспертами банка. Метод экспертных оценок включает в себя обработку мнений и составление обобщающих рейтинговых оценок или определенных финансовых коэффициентов, отнесения их к определенной зоне банковских рисков. К этому методу можно отнести:

  • рейтинговую оценку кредитоспособности клиентов банка;
  • рейтинговую оценку странового риска;
  • оценку страхового риска;
  • метод соблюдения экономических нормативов банковской деятельности (см. инструкцию ЦБ РФ № 1);
  • расчет размера риска по кредитному портфелю банка и определение размера необходимого банку резерва для покрытия потерь от кредитных рисков (см. Инструкцию ЦБ РФ № 17);
  • классифицирование кредитов в зависимости от степени риска (Инструкция ЦБ РФ № 17, Инструкция ЦБ РФ №62а) и т.д.

Аналитический метод предлагает анализ зон риска с привлечением ранее освещенных методов и установления оптимального уровня риска для каждого вида банковской операции и их совокупности в целом. Примерами применения таких оценок на практике является частный и комплексный методы.
Частный метод включает:

  • определение частного риска, т.е. размера потерь по отдельно взятой операции банка по активам, по пассивам и прочим согласно степени риска, установленной инструкцией ЦБ РФ « 1 (для активных операций банка) и № 17 (для ссудных операций), п. ЦБ РФ № 130-а, Инструкцией ЦБ РФ №62а;
  • сопоставление фактической величины потерь с прогнозируемой согласно нормативным документам;
  • выявление фактических зон риска для отдельно взятого банка по отдельной операции, определение степени их допустимости;
  • установление допустимого размера риска по отдельно взятой операции банка.


Данный метод используется в случаях:

  • Расчета риска специального банка;
  • Контроля за отдельно взятой операцией банка;
  • Нахождения экономических нормативов деятельности банка;
  • Расчета комплексного риска.

Комплексный метод основывается на совокупной оценке риска по банку в целом.